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Iron Butterfly: Prämie nahe Zielkurs | Optionen-Akademie

Iron Butterfly

Maximale Prämie für punktgenaue Seitwärts-Wetten

Der Iron Butterfly ist die aggressivere Schwester des Iron Condor. Du verkaufst Put und Call am gleichen Strike (am Geld) und kaufst weiter außen liegende Schutz-Optionen. Maximale Prämie — aber die Aktie muss punktgenau am Center-Strike landen.

✓ Fortgeschritten ✓ Credit Spread ✓ Neutral

Was ist ein Iron Butterfly?

Ein Iron Butterfly besteht aus 4 Optionen — alle mit gleicher Laufzeit:

  1. Verkaufter Call am Geld (At-the-Money, ATM)
  2. Verkaufter Put am Geld (gleicher Strike wie Call)
  3. Gekaufter Call oberhalb (Schutz)
  4. Gekaufter Put unterhalb (Schutz)

Die beiden ATM-Optionen am gleichen Strike sind das Herzstück. Sie entsprechen einem Short Straddle, abgesichert durch die beiden weiter außen liegenden Long-Optionen.

Beispiel-Setup:

Aktie: SPY bei 450 $ (genau am Geld)

Verkauf am Center-Strike 450 $:

- Verkaufe 1 Call 450 $ für 5 $

- Verkaufe 1 Put 450 $ für 5 $

Credit aus ATM-Verkauf: 10 $

Schutz weiter außen:

- Kaufe 1 Call 460 $ für 2 $

- Kaufe 1 Put 440 $ für 2 $

Debit aus Schutz: 4 $

Netto-Credit: 10 − 4 = 6 $ × 100 = 600 $

Das Grundprinzip

Der Iron Butterfly profitiert maximal, wenn die Aktie genau am Center-Strike verfällt. Praktisch geht es aber nicht darum, auf diesen exakten Punkt zu warten: Je weiter sich die Aktie vom Center entfernt, desto schneller schrumpft der Gewinn. Außerhalb der Break-even-Zone entsteht der definierte Maximalverlust (definierter Maximalverlust). Gegenüber dem Iron Condor ist die Gewinnzone deutlich enger.

Payoff-Diagramm

Gewinn/Verlust am Verfallstag, abhängig vom SPY-Kurs:

Wahrscheinlichkeit 0 $ Max Gewinn +600 $ 440P long 460C long 450 P/C short BE 444 $ BE 456 $ -400 $ -400 $ +600 +300 0 -300 430 435 440 445 450 455 460 465 470 SPY-Kurs am Verfallstag ($) Gewinn / Verlust ($)

📊 Kennzahlen:

  • Maximaler Gewinn: 600 $ Netto-Prämie vor Kosten, maximal bei SPY = 450 $
  • Breakeven unten: 444 $ (Center − Netto-Prämie)
  • Breakeven oben: 456 $ (Center + Netto-Prämie)
  • Maximaler Verlust: 400 $ (Spread-Breite × 100 − Netto-Prämie)
  • Chance/Risiko: optisch attraktiv, aber nur bei sehr enger Kursannahme
  • Trefferquote: meist niedriger als beim Iron Condor; die Verlustschwere ist begrenzt, aber die Zone enger

Enge Gewinnzone, Assignment und Gap-Risiko

Der Iron Butterfly begrenzt den maximalen Verlust durch die gekauften Wings. Das macht ihn robuster als einen nackten Short Straddle, aber nicht automatisch einfach: Die Gewinnzone bleibt eng, und bei schneller Bewegung kann der Buchgewinn rasch verschwinden.

Netto-PrämieShort-Call + Short-Put minus gekaufte Wings, Gebühren und Slippage.
Break-even untenCenter-Strike minus Netto-Prämie.
Break-even obenCenter-Strike plus Netto-Prämie.
AssignmentDie Short-Optionen liegen am Geld; vor Verfall, Dividenden oder bei ITM-Lage muss Zuteilung eingeplant werden.
Gap-RisikoDer Maximalverlust ist definiert, aber ein Gap kann geplante Exits verschlechtern und den Trade schnell an die Verlustzone bringen.

Wann ist ein Iron Butterfly sinnvoll?

✓ Wann die Strategie in Frage kommt

  • Erhöhte IV — aber nur, wenn die Netto-Prämie die enge Gewinnzone ausreichend bezahlt
  • Klare Erwartung, dass die Aktie nahe am Center-Strike bleibt und nicht stark ausbricht
  • Keine wichtigen Events vor Verfall
  • Liquide Underlyings mit engen Spreads
  • Laufzeit und Gamma-Risiko passen zu deinem Management-Plan

✗ Ungünstige Situationen

  • Niedrige IV — Prämien zu klein für das Risiko
  • Volatile Phasen ohne klare Richtung
  • Vor Earnings oder Major-Events
  • Du erwartest größere Bewegung — dann besser Iron Condor
  • Wenig Erfahrung mit Adjustments

Strike-Auswahl

Center-Strike (ATM)

  • Standard: am Geld — exakt am aktuellen Aktienkurs
  • Bei leicht bullischer Erwartung: Center-Strike leicht über aktuellem Kurs
  • Bei leicht bärischer Erwartung: Center-Strike leicht unter aktuellem Kurs

Wing-Breite (Spread-Distanz)

  • Schmal (5–10 $): niedrigerer Maximalverlust, aber auch niedrigerer Maximalgewinn
  • Breit (15–25 $): höhere Prämie, aber auch höheres Risiko
  • Faustregel: Wing-Breite = ungefähr eine erwartete Standardabweichung der Aktie

Laufzeit

Standard ist 30–45 Tage. Sehr kurze Laufzeiten (unter 14 Tagen) erhöhen das Gamma-Risiko stark — kleine Bewegungen verursachen große P&L-Schwankungen.

Management & Adjustments

Standard-Vorgehen

  1. 25–50 % Gewinn-Regel: Frühzeitig schließen — der Iron Butterfly verliert Gewinn schnell, wenn die Aktie sich vom Center-Strike entfernt
  2. Adjustments durch Rolling: Wenn die Aktie aus der Profit-Zone driftet, kann man die ATM-Optionen näher zum aktuellen Kurs rollen
  3. 21-DTE-Schließregel: Spätestens 21 Tage vor Verfall handeln — Gamma-Risiko
  4. Niemals durch Earnings halten

💡 Wichtiger Tipp:

Der Iron Butterfly ist nicht dafür gedacht, bis zum Verfall gehalten zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie genau am Center-Strike landet, ist sehr gering. Schließe die Position bei moderatem Gewinn — das ist die eigentliche Strategie.

Wenn du denselben Zielbereich lieber als Netto-Debit statt als Credit-Struktur handeln willst, vergleiche den Long Butterfly.

Iron Butterfly vs. Iron Condor

AspektIron ButterflyIron Condor
ATM-StrikesGleicher Strike (1 Punkt)Zwei verschiedene Strikes
Profit-ZoneSchmal (1 Punkt + Toleranz)Breit
Maximaler GewinnHöher (~600 $)Niedriger (~400 $)
Risk/Reward~1,5:1~1:4
Gewinnwahrscheinlichkeit40–50 %65–80 %
KomplexitätFortgeschrittenFortgeschritten

Faustregel: Iron Butterfly = höhere Netto-Prämie, aber engere Gewinnzone. Iron Condor = breitere Zone, aber geringere Prämie. Entscheidend sind erwartete Bewegung, IV, Liquidität und dein Plan für Ausbrüche.

📊

Diese Strategie selbst durchspielen

Eigene Strikes und Prämien für den Iron Butterfly eingeben — siehe sofort deine Gewinn- und Verlustzonen, Break-Even-Punkte und Max-Verlust.

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Vorteile & Nachteile

✓ Vorteile

  • Hohe Netto-Prämie durch ATM-Verkauf
  • Definierter Maximalverlust bei hoher Prämie
  • Definiertes Risiko (Spread-Breite minus Netto-Prämie)
  • Profitiert stark von IV-Rückgang
  • Theta hilft nur, solange Kurs und IV nicht gegen die Position laufen

✗ Nachteile

  • Schmale Profit-Zone
  • Niedrigere Gewinnwahrscheinlichkeit als Iron Condor
  • Hohes Gamma-Risiko nahe Verfall
  • Schwer zu adjustieren bei Ausbruch
  • 4 Optionen = 4 Provisionen

Zusammenfassung

Iron Butterfly auf einen Blick

MarktmeinungPunktgenau neutral, niedrige zukünftige Volatilität
KomplexitätFortgeschritten
KapitalbedarfMittel (Spread-Breite × 100 minus Netto-Prämie)
Max GewinnNetto-Prämie vor Kosten, maximal nahe am Center-Strike
Max VerlustSpread-Breite × 100 minus Netto-Prämie
Idealer StrikeCenter am Geld, Wings 5–15 $ entfernt
Ideale Laufzeit30–45 Tage
Schließen bei25–50 % Gewinn / 21 DTE

Der Iron Butterfly ist eine Hochkonzentrations-Strategie: hohe Netto-Prämie, definierter Maximalverlust, aber eine enge Gewinnzone. Er passt nur, wenn du eine klare Seitwärtsannahme hast und Ausbrüche aktiv managst. Wer eine breitere Gewinnzone sucht, sollte den Iron Condor prüfen; wer den Zusammenhang zum nackten Ausgangspunkt verstehen will, vergleicht ihn mit dem Short Straddle.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Optionshandel ist mit erheblichen Risiken verbunden — du kannst dein eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Investiere nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst, und informiere dich gründlich, bevor du eigene Trades platzierst.